Processo markoviano
Un processo stocastico markoviano o Processo di Markov o Catena di Markov è un processo stocastico nel quale la variabile casuale che determina il passaggio da uno stato di sistema all'altro dipende unicamente dallo stato di sistema immediatamente precedente e non dal come o quando si è giunti a tale stato (in quest'ultima ipotesi si parla di processo non markoviano).
Una Catena omogenea di Markov è un processo markoviano nel quale le variabili casuali dipendono unicamente dallo stato di sistema e non anche dal tempo t e pertanto detto omogeneo.
Voci correlate
- statistica, processo stocastico
- processo stocastico omogeneo
- processo non markoviano
- variabile casuale,
- Andrej Andreevic Markov (padre)